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    外汇交易模型要如何建立?

    外汇市场中,建立一个适合自己的外汇交易模型十分有必要,可以在一定程度上减少你的亏损交易,让你的获利单子变得越来越多。

    01确定交易策略

    创建交易模型需要识别合适的机会,这反过来又涉及选择已确定的策略,或者将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心,因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等。

    02确认要交易的资产类型

    外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择:

    资产——交易将只涉及货币交易,还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品(如障碍期权)交易?

    根据策略确定值得交易的货币对(如欧元美元、日元澳元等)。

    所选货币对属于哪类货币,是主要、次要货币,还是外来货币,因为这些类别各有特定的特点。

    03插入外汇特定参数

    交易时机:外汇交易模型应该考虑时间依赖性,例如:

    在宏观经济数据公布之前建仓;

    在盘后时段进行波动性较大的货币对交易,例如澳大利亚交易者在澳大利亚夜间进行欧元美元货币对交易;

    只在盘中时段在指定银行和场外市场进行外来货币交易。

    技术工具、基本面因素和监控要求:如果所选策略需要对DMA图表或布林带进行持续监测,或需要基于基本面宏观经济数据计算,外汇交易模型应该具备这些要求所需的所有必要的工具。

    04设定交易目标

    这一步骤主要集中于将以下基本特性合并到交易模型中,并在不同值中找到最适合的:

    盈利水平(如点的移动);

    止损水平;

    资金管理方式:每笔交易押注多少资金,以何种方式押注(每笔交易固定金额,或渐进式变化的变动金额);

    风险管理和场景分析的考虑,如果适用的话;

    可以从一些假设开始,并进行更多迭代测试,从而找到最有利可图的假设,对其进行微调。

    05对模型进行回测

    任何由个人开发的交易模型都反映了构建者的特征、思维过程、性格和经验。由于经常受到知识,甚至是对自己创建模型的盲目信仰的个人挑战的约束,重要的方面有时会被交易者忽略。因此,用历史数据对模型进行测试,识别错误,避免真实交易中的亏损就显得尤为重要。回溯测试还允许在设定的目标(盈利目标、止损等)内进行所需的客制化,从而进一步优化开发的模型和策略,确保实现最大的盈利潜力。

    06交易模型的迭代分析

    开发交易模型需要耐心分析,包括通过对数学参数的反复更改,以及对基础理论概念的改变,从而进行大量的迭代。在这个周期中,记录成功和失败的案例是有帮助的,这样就可以记录哪些是有效的,哪些是无效的,这些在漫长的交易生涯中都是有用的。

    建立一个好的,适合自己的交易模型能够消除很多交易中的负面影响,让交易变得更理性,更客观,从而减少亏损,以达到获利的最终目的。

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