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    瑞达期货:郑糖减仓调整

    今日白糖期货合约SR805减仓上涨,收报5665,涨跌幅0.50%,成交量为27.69万手,持仓量为45.03万手,日增-27508手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.03%、12.57%、13.02%和13.28%。
     
      3月12日,白糖期权总成交量3.39万手,持仓量23.80万手,成交额1722.42万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.97和0.49,投资者依然偏好看涨期权。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有66.12%和62.35,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有22.19%和24.87%,其余合约的成交情况则差别不大。
     
      受标的白糖期货1805合约减仓上扬的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-6100领涨,涨幅达+400.00%,SR805-C-6200次之,为+300.00%;看跌期权中,SR805-P-5500领跌,跌幅达-37.50%,SR805-P-5600次之,为-33.33%。SR805系列平值期权隐含波动率收于11.05%,较前日小幅下跌。
     
      郑糖1805运行于布林轨道下轨附近;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱收缩,KDJ 指标向下趋势放缓。操作上,方向性策略,逢高构建熊市看跌价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,5月合约和9月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
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